時系列解析 上（定常過程編）

Ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ａｎａｌｙｓｉｓ．

シーエーピー出版 彩流社
ジェームズ・Ｄ．ハミルトン　沖本竜義　井上智夫　

• 価格: 4,510円（本体4,100円＋税）
• 発行年月: 2006年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784916092748

内容情報

[BOOKデータベースより]

理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ１０年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。

第１章　差分方程式
第２章　ラグ作用素
第３章　定常ＡＲＭＡ過程
第４章　予測
第５章　最尤推定法
第６章　スペクトル解析
第７章　漸近分布理論
第８章　線形回帰モデル
第９章　線形同時方程式システム
第１０章　弱定常ベクトル過程
第１１章　ベクトル自己回帰

[日販商品データベースより]

１変量時系列からＶＡＲまでの内容を、時系列分析の基礎から丁寧に解説。学部上級から大学院レベルのマクロ経済の実証分析で利用される時系列手法への入門書としても最適な１冊。